MathFinance.
Einfach näher am Markt.

MathFinance engagiert sich in Diskussionen zur Entwicklung des quantitativen Finanzwesens, dem richtigen Einsatz von Modellen und der damit verbundenen Risiko-Kontrolle (Model Governance). Hier finden Sie Artikel und Interviews insbesondere vom Vorstandsvorsitzenden Uwe Wystup und Pressemitteilungen von MathFinance.

Journalisten, die Interesse an einem Interview mit Prof. Wystup haben, melden sich bitte unter info@mathfinance.com.

NEWSLETTER 345 OCTOBER 2018

Editorial Tender-Linked FX Forwards Financial product innovation in FX markets has slowed down enormously in the second decade. The big Read More

Uwe Wystup in Wilmott Magazine September 2018: „Arbitrage in the Perfect Volatility Surface“

Check out here to read more aiming to correct some common misconceptions within the cubic spline and SVI fan clubs.

NEWSLETTER 344 SEPTEMBER 2018

Editorial   XOF   XOF is not the exit for Offenbach, nor an old-fashioned precious metal, but the currency code for the CFA ... Read More

NEWSLETTER 343 AUGUST 2018

Editorial Trade Idea for the Turkish Lira The price of a EUR in Turkish Lira (EUR-TRY) has moved up from 5.00 to above 7.00 in the last Read More

Newsletter August 14, 2018 – Special: FX Exotic Options Training in Frankfurt

FX EXOTIC OPTIONS TRAINING IN FRANKFURT Prof. Uwe Wystup will hold his bestseller course “FX Exotic Options” on December 10-12, 2018 in Read More

Uwe Wystup in Wilmott Magazine July 2018: „Structuring an Inverse Dual Currency Investment“

Check out here, how to do it, and whether it will drive you insane…

NEWSLETTER 342 JULY 2018

Editorial The Allied European Financial Markets Association (AEFMA) will start its Certified Expert in Treasury and Markets CETM) in ... Read More

NEWSLETTER 341 JUNE 2018

Editorial Revga and Bufga The recent FX options market slang I learned is Revga and Bufga. This is not a joke. Generally, Greeks such ... Read More

NEWSLETTER 340 MAY 2018

Editorial Deep Learning and Deep Hedging Nowadays, if you want to be taken serious as a quant, you need to create an aura of being an ... Read More

NEWSLETTER 339 EDITORIAL April 2018

Editorial MathFinance Conference Recap The 18thMathFinance Conference held on 16-17 April 2018 was once more the key event in Germany ... Read More

Newsletter April 26, 2018 – Special: FX Exotic Options Training in Frankfurt

FX EXOTIC OPTIONS TRAINING IN FRANKFURT Prof. Uwe Wystup will hold his bestseller course “FX Exotic Options” on August 20 – 22 in Read More

A short video from the MathFinance Conference 2018 is now available on YouTube

Uwe Wystup in Wilmott Magazine March 2018: „Can Vega of a Double‐No‐Touch Be Positive?“

Hint: the answer is not “No”. Read more!  

NEWSLETTER 338 EDITORIAL March 2018

Editorial KIKO Tarns and the Structured Products revival in Asia  Generally, there is no end to the variants of Target Redemption Notes Read More

NEWSLETTER March 14, 2018 – Special: MathFinance Conference 2018

The MathFinance Conference 16th and 17th April 2018 in Frankfurt     The Conference is intended for all practitioners in the ... Read More

NEWSLETTER 337 EDITORIAL February 2018

Editorial   Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained. The new book by Karel in’t Hout has now been published. Read More

NEWSLETTER 336 EDITORIAL Januar 2018

Editorial Once again: MathFinance Conference (16-17 April) – for the 18th time we will bring the quantitative finance community ... Read More

Uwe Wystup in Wilmott Magazine January 2018: „What Happened to Currency Fixings?“

Now that manipulations of currency fixings have been examined and many fines have been paid, let us recap how the fixing production has Read More

NEWSLETTER 335 EDITORIAL December 2017

Editorial FX First Generation Exotics A term used widely, but never and nowhere clearly defined. Today let me explain some approaches ... Read More

Payoff.ch Buchempfehlung: „FX Options and Structured Products“

Payoff.ch, das Anlegerportal rund um Strukturierte Produkte, ETFs, Finanzprodukte und mehr – all about investment products, empfiehlt ... Read More

Mit kühlem Kopf aus der Klemme

Uwe Wystup, Managing Director der MathFinance AG, Frankfurt veröffentlicht in der Zeitung für Kommunale Wirtschaft (ZfK) am ... Read More

NEWSLETTER December 5, 2017 – Special: MathFinance Conference 2018

Upcoming Events MATHFINANCE CONFERENCE ON APRIL 16 / 17, 2018 IN FRANKFURT Dear MathFinance Community, as past participants of our ... Read More

NEWSLETTER 334 EDITORIAL November 2017

Editorial FX Options Delta Today let me illustrate the different types of Delta commonly used in the FX Options context. In FX, Delta, ... Read More

finews.ch verlost drei neue Ausgaben von „FX Options and Structured Products“

Der Finanzprofessor und frühere Devisenhändler Uwe Wystup hat ein Standardwerk über Handelsstrategien geschrieben. Die zweite Ausgabe ... Read More

Strukturierte Produkte im Wandel: Entwicklungen nach der Finanzkrise

Uwe Wystup, Managing Director der MathFinance AG, Frankfurt veröffentlicht in der November-Ausgabe der Zeitschrift für das gesamte ... Read More

NEWSLETTER 333 EDITORIAL October 2017

Editorial FX Volatility Market Data: How Independent are 10-Delta Quotes for Risk Reversals and Butterflies? The information of the FX ... Read More

FX Column in Wilmott Magazine September 2017: Derivatives Technology as a Matter of Survival

Uwe Wystup will now regularly contribute to the FX column of Wilmott Magazine starting with „Derivatives Technology as a Matter ... Read More

FX Special in Wilmott Magazine (July Edition): FX structured products could be worth examining again for the right kind of quant.

Dan Tudball interviewed Uwe Wystup on his view on FX structured products could be worth examining again for the right kind of quant. ... Read More

Der Markt wurde transparenter

Der Markt für Währungsoptionen hat sich durch die Digitalisierung stark verändert. Das hat zu mehr Transparenz und sinkenden Preisen ... Read More

Der Markt wurde transparenter

Der Markt für Währungsoptionen hat sich durch die Digitalisierung stark verändert. Das hat zu mehr Transparenz und sinkenden Preisen ... Read More

NEWSLETTER 332 EDITORIAL September 2017

Editorial Case Study: Hedge Effectiveness of an FX Shark Forward under IFRS 9 With an upgrade from IAS 39 to IFRS 9 in the accounting, ... Read More

NEWSLETTER 331 EDITORIAL AUGUST 2017

Editorial FX Options and Structured Products, 2nd Edition       Finally, the second edition of FX Options and Structured Products ... Read More

Strukturierte Produkte: Nicht spekulieren, sondern optimieren

  Strukturierte Produkte: Nicht spekulieren, sondern optimieren  MathFinance-Gründer Prof. Wystup veröffentlicht Neuauflage seines ... Read More

NEWSLETTER 330 EDITORIAL JULY 2017

Editorial Calendar arbitrage in the FX volatility surface Today I would like to share an observation with you that my colleagues ... Read More

NEWSLETTER 329 EDITORIAL JUNE 2017

Editorial How good is FX volatility data and where do we source it Many questions arise as to how to access and interpret FX volatility Read More

NEWSLETTER 328 EDITORIAL MAY 2017

How can a 50/50 bet have a profit of 70%? A digital call (put) option with a strike at-the-money (ATM) pays 1 USD if the price of the ... Read More

Mathematik macht Schule

PORTFOLIOOPTIMIERUNG. Durch den wachsenden Einfluss der Informationstechnologie auf die Finanzindustrie gewinnt das Themengebiet der ... Read More

NEWSLETTER 327 EDITORIAL APRIL 2017

MathFinance Conference Recap The 17th MathFinance Conference we held in Frankfurt on 20-21 April 2017 was once more the key event in ... Read More

Quant Finance gewinnt an Bedeutung

Die 17. MathFinance Conference zeigt den Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft. Dabei reicht die Spanne der Beiträge von ... Read More

17. MathFinance Conference zeigt Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft

Quant Finance gewinnt an Bedeutung  17. MathFinance Conference zeigt Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft  Spanne der ... Read More

Institutionelle brauchen ein Fixing

Finanzmathematiker über fehlende Transparenz bei Währungsbenchmarks und Anreize zum Betrug Finanzmärkte kommen ohne Fixings von ... Read More

NEWSLETTER 326 EDITORIAL MARCH 2017

Arbitrage in the Perfect Volatility Surface Constructing the FX volatility surface is an ongoing challenge in the derivatives industry, Read More

MathFinance Conference

MathFinance lädt die Quant Finance-Szene zum Jahrestreffen  17. MathFinance Conference vom 20. bis 21. April in der Frankfurt School ... Read More

Warum moderne Plattformen zur Überlebensfrage werden

Immer mehr Banken müssen sich die Frage stellen, wie sie ihre Geschäftsmodelle ausrichten sollen, um langfristig – um nicht zu ... Read More

NEWSLETTER 325 EDITORIAL FEBRUARY 2017

  Derivatives Technology as a Matter of Survival How can banks survive the upcoming years? The traditional business model no ... Read More

NEWSLETTER 324 EDITORIAL JANUARY 2017

Once again: MathFinance Conference (20-21 April) – for the 17th time we will bring the quantitative finance community in Europe ... Read More

Newsletter – MathFinance Conference 2017

  MATHFINANCE CONFERENCE ON APRIL 20-21, 2017 IN FRANKFURT Dear MathFinance Community, we would like to take this opportunity to ... Read More

NEWSLETTER 323 EDITORIAL DECEMBER 2016

What happened to currency fixings? The end of this year is coming up soon. But what about the end of the day, and the exchange rate at ... Read More

NEWSLETTER 322 EDITORIAL NOVEMBER 2016

How do we structure an inverse DCD? One of the questions I am asked a lot is how to structure an inverse DCD? A DCD or DCI is a Dual ... Read More

NEWSLETTER 321 EDITORIAL OCTOBER 2016

Ever heard of Robust Finance? In our MathFinance Colloquium in Frankfurt this week Thorsten Schmidt presented “Robust Finance” in a ... Read More

NEWSLETTER 320 EDITORIAL SEPTEMBER 2016

Can Vega of a Double-No-Touch be Positive? While teaching classes on FX exotics over the last 20 years, there isn’t one day I don’t ... Read More

Wie sich das Risiko der Modelle in den Griff bekommen lässt

Risiko Manager, 30.09.2016 Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Ende Juni fiel die Deutsche Bank zum zweiten Mal hintereinander beim ... Read More

Wie Banken Ihre Risiken in den Griff bekommen

Börsenzeitung, 01.09.2016 Das war peinlich: Vor wenigen Wochen fiel die Deutsche Bank bereits zum zweiten Mal hintereinander beim ... Read More

NEWSLETTER 319 EDITORIAL AUGUST 2016

Model Governance – The Relevance of Models in Risk Management The news of failed stress tests keeps coming back. Several banks, amongst Read More

Brexit: Diese Hedging-Varianten haben Treasurer jetzt

Brexit: Diese Hedging-Varianten haben Treasurer jetzt Der Treasurer, 15.08.2016 Das Brexit-Referendum hat das britische Pfund heftig ... Read More

Der Faktor Unsicherheit

Der Faktor Unsicherheit FINANCE, 1.08.2016 Der erste Brexit-Schock hat sich gelegt, doch die Verunsicherung bleibt. Die Zeitschrift ... Read More

FX Options Course

MathFinance bietet Schulung zum Thema Devisenoptionen Folgen des Brexits zeigen die Bedeutung von Hedging und Risikomanagement Seminar ... Read More

Brexit

Brexit: Worauf deuten die Märkte hin in Bezug auf Verblieb Großbritaniens in der EU? MathFinance AG 6.6.2016 Die Finanzmärkte gehen ... Read More

Model Governance

Quant Modelle: Model Governance als Chefsache Zeitschrift für Kreditwesen, 21.6.2016 Die Modellierung von Kursen und Zinsen kennt die ... Read More

Quantitative Finance

Quantitative Finance: Model Governance is decisive Round-Table held by MathFinance AG 25.4.2016 Panelists: Dr. Attilio Meucci, Global ... Read More

Quantmodelle

Wesentlich erfahrener DPN News, 01.05.2016 Weniger ist oft mehr und einfacher ist oft besser. Doch braucht es seine Zeit, bis man ... Read More

Governance der mathematischen Modelle ist entscheidend

Quant Finance: Governance der mathematischen Modelle ist entscheidend Institutional Money 25.03.2016 Ein hochkarätig besetzter ... Read More

„Wir helfen unseren Kunden beim Überleben“

Wir helfen unseren Kunden beim Überleben BörsenZeitung, 24.03.2016 Uwe Wystup in einen Interview in der Börsen Zeitung zum ... Read More

„Optionen gegen Volatilität“

„Optionen gegen Volatilität“ BörsenZeitung, 24.03.2016 Die Absicherung von Währungs- risiken war bislang vor allem für ... Read More

Liquidität bereitet Akteuren Sorgen

Bonds sind Herausforderung für das Risikomanagement: Liquidität bereitet Akteuren Sorgen Börsenzeitung 24.03.2016 Das Risikomanagement ... Read More

Brexit

„Brexit-Risiko erfordert Absicherung von Pfund-Einnahmen“ BörsenZeitung, 01.03.2016 Gastbeitrag: Das kommende Referendum in Read More

Risiken begrenzen, Chancen nutzen

„Risiken begrenzen, Chancen nutzen“ Neue Kämmerer, 01.03.2016 Gastbeitrag: Vielen Kommunen drohen nach wie vor Verluste aus Read More

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