Quant Finance gewinnt an Bedeutung
- 17. MathFinance Conference zeigt Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft
- Spanne der Beiträge von Risiko- über Bewertungsmodelle bis zu hin zu Quantum Computing
- Mehr als 100 Teilnehmer diskutierten neue Trends
Frankfurt, den 24. April 2017. Durch den wachsenden Einfluss der Informationstechnologie auf die Finanzindustrie gewinnt das Themengebiet der Quant Finance eine immer größere Bedeutung für Ban-ken und Vermögensverwalter. Das ist eine der Erkenntnisse der 17. MathFinance Conference, die am 20. und 21. April in Frankfurt stattfand und an der mehr als 100 Zuhörer teilnahmen. Die Spanne der Beiträge reichte von Kalibrierung über Model Governance bis hin zu neuen Modellen der Risikoanalyse.
„er Konferenz ist es gelungen, eine Brücke zu schlagen zwischen den Forschungsergebnissen führen-der Universitäten und dem praktischen Einsatz in der Finanzindustrie”, sagte Prof. Dr. Uwe Wystup, Gründer und Vorstand der MathFinance AG, die die Konferenz organisierte. „b im Devisenhandel, in der Vermögensverwaltung oder im Derivategeschäft, überall sind die besten Modelle und Algorithmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.” Viele Ansätze stecken dabei noch in den Kinderschuhen wie etwa der Einsatz von Quant Computing für die Portfoliooptimierung. Doch alle Marktteilnehmer sind aktuell auf der Suche nach Ideen, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Denn die IT und die dahinterliegenden Methoden und Modelle können das Banking der Zukunft grund-legend verändern. Großbanken etwa haben zwar den Vorteil, durch Skaleneffekte Wettbewerbsvor-teile zu erzielen. Erfahrene Industrieexperten berichteten allerdings erstmals, dass in einer Welt wach-sender „radikaler Unsicherheit” Quants wichtiger werden als je zuvor. Sie müssen sich aber der Gren-zen der Risikomodelle noch bewusster werden und die vielen Neuerungen auf dem Gebiet der künst-lichen Intelligenz, der Behavioural Finance und der statitischen Zusammenhängen in ihre Modelle ein-fließen lassen. In noch unterschätztem Ausmaß betrifft dies auch Versicherungen.
Detaillierte Informationen auch zu der nächsten Konferenz erhalten Sie auf der Website von MathFinance unter https://mathfinance.com.
Die MathFinance AG ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Finanzinstitut, das auf die Berechnung und Bewertung von Preis-, Hedging- und Risikomanagementmodellen spezialisiert ist. MathFinance arbeitet für Finanzinstitute, institutionelle Investoren, Unternehmen und die öffentliche Hand. MathFinance bietet Lösungsmodelle für Fragen rund um Marktvolatilität, Regulatorik und Risikomanagement. Gründer und Vorstandsvorsitzender ist Prof. Dr. Uwe Wystup, Professor für Optionsbewertung und Devisenderivate an der Universität Antwerpen und Honorarprofessor für Quantitative Finance an der Frankfurt School of Finance & Management. Zuvor arbeitete Prof. Wystup für zahlreiche Großbanken, unter anderem leitete er den Bereich Global Structured Risk Management bei der Commerzbank. Die MathFinance AG hat ihren Sitz in Frankfurt und verfügt über Filialen in Singapur und London.
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Thomas Luber MathFinance AG Mobil: 0171/8311216 E-Mail: thomas.luber@mathfinance.com