Mathematische Modelle
für die Finanzwirtschaft

Einfach näher am Markt

Produkte

Devisenoptionen und Zinskurven gehören zu unseren Kernthemen. Basierend auf langjähriger Erfahrung im Handelsumfeld und aus Beratungsmandaten, entwickeln und pflegen wir unsere MFVal-Bibliotheken, die in Ihr Risikomanagementsystem eingebunden werden können.

MFVal – die Bibliothek für die FX Volatilitätsoberfläche

geschrieben in C++, nutzbar in Excel, Python

verarbeitet gängige Brokerquotierungen für ATM, Risk Reversals and Butterflies für Standardlaufzeiten

interpoliert / extrapoliert Volatilitäten in Kurs- und Zeitrichtung

prüft Arbitragebedingungen, ist genügend glatt und trotzdem flexibel

inklusive Kalender, Zeitzonen- und Gewichtung und Marktaktivität

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verarbeitet das volle Spektrum von Delta- und ATM-Konventionen

Beispiel:
EUR/USD 3-Monats Smile am 31. Oktober 2016