Mathematische Modelle
für die Finanzwirtschaft

Einfach näher am Markt

“Eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie in Bezug auf den Ausgang Ihres Verfahrens treffen müssen, ist die Wahl des Gutachters, der Ihnen eine klare, belastbare und unabhängige Sicht  gibt.“


Uwe Wystup

Finanzmarktgutachten

MathFinance-Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Erstellung von Gutachten mit besonderem Schwerpunkt auf Derivaten und waren schon mehrfach als Sachverständige zu vielen Themen der Finanzindustrie tätig.

Unser Leistungsumfang:

Finanzmarktgutachten - MathFinance
Finanzmarktgutachten - MathFinance Portfolioanalyse (auch intra-day)
Finanzmarktgutachten - MathFinance Verlustquantifizierung
Finanzmarktgutachten - MathFinance Marktdatenbeschaffung und -aufbereitung
Finanzmarktgutachten - MathFinance Produktklassifizierung, ISDA, Dokumentation von OTC-Geschäften
Finanzmarktgutachten - MathFinance Beurteilung von Marktstandards: Bewertung, Handel, Abwicklung, Risikoberatung
Finanzmarktgutachten - MathFinance Erklärung der Funktionsweise von Handels- und Risikomanagementsystemen
Finanzmarktgutachten - MathFinance Validierung von Finanzmarktpatenten
Finanzmarktgutachten - MathFinance Projektkoordination

Laufende Projekte:

Gutachter im Schiedsgericht auf dem Philippinen

im Prozess zwischen der Nationalbank und eines australischen Softwareherstellers über die Einführung der Treasuryanwendung.
(2017)

Gutachter am Handelsgericht Wien

im Prozess der Stadt Linz gegen BAWAG betreffend den Swap 4175.
(seit 2014)

Gutachter/Sachverständiger am Handelsgericht Singapur

über die erzwungene Abwicklung und die Qualität der Risikoberichterstattung eines Portfolios mit über 500 exotischen Optionen.
(seit 2013)

Finanzmarktgutachten - MathFinance
Finanzmarktgutachten - MathFinance

Abgeschlossene Projekte:

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Completed projects:

 

Conflict resolution between a large German retail bank and a rating agency concerning a valuation of an equity basket linked certificate, 2007

Expert report on SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) and its application to a large portfolio of futures and options in several asset classes, Netherlands, 2010

Expert witness at the Commercial Court London for a force-close of a portfolio of exotic currency derivatives; expert for Clifford Chance, London, 2010-2011

Expert report for a patent of automated calculation of bid-offer prices of exotic currency options, for Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, New York, 2011

Expert witness at SIAC (Singapore International Arbitration Center) for force-close and quality of risk advisory concerning a large portfolio of exotic options and structured products (Kikos, Tarfs, Accumulators), 2011-2013

Expert report on the project „implied volatility surfaces, local volatility models and low dimensional hedging strategies for arithmetic and geometric baskets“ for Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, 2012

Expert witness at the Commercial Court London in an 8 billion USD case on ISDA-classification and risk calculations for FX target forwards and other derivatives, expert to Travers Smith, 2012-2013

Expert witness at the Commercial Court London for the valuation of Nikkei index options after the Lehman bankruptcy, expert for Taylor Wessing LLP, 2013-2014

Public trustee on non-life insurance contracts, statistical verification of the valuation procedure and comparison to German standards, 2013-2014

Expert report on portfolio optimization of a derivatives portfolio of the city of Salzburg in connection with a law suit, 2014

Expert report for the Commercial Court Munich on the valuation of interest rate swaps and self-quanto swaps, 2015

Expert report on the promotion of a faculty member with assessment of the research work (performance of option pricing models) for the American University of Sharjah, United Arab Emirates, 2015

Expert report on the project “robust numerical schemes for pricing of selected options under various market conditions” for the Grant Agency of the Czech Republic, 2015

Expert report on the change of law for municipalities‘ loans in foreign currency for the Ministry of Inner Affairs and Sports of the state of Hessen, 2015

Expert witness at the court of Salzburg supporting the cross examination of the expert report of the prosecutor concerning the transfer of structured interest rate swaps from City of Salzburg to the State of Salzburg (Salzburg financial scandal), 2017

Expert witness at arbitration on the Philippines between the national bank and an Australian software vendor about the introduction of its treasury management application, 2017

Expert Witness at Commercial Court Singapore about the force-close and risk advisory quality of a portfolio with more than 500 exotic options, 2013-2017

Expert report for Clifford Chance supporting a bank in its appeal against a penalty payment issued by the German exchange for alleged insider-trading, 2018-2019

Valuation of a life-insurance contract for the court of Baden-Baden, 2019

 

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Schlichter

 

 

zwischen einer Deutschen Retailbank und einer Ratingagentur zur Bewertung eines Aktienkorb-basierten Zertifikats, 2007.

Gutachter/Sachverständiger am Handelsgericht London

über die erzwungene Abwicklung eines Portfolios exotischer Devisenoptionen. Sachverständiger für Clifford Chance, London, 2010-2011.

Gutachter für Patent der Software zur automatischen Berechnung

von Geld- und Briefkursen von exotischen Devisenoptionen, für Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, New York, 2011.

Gutachter über die SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) Methode

und ihren Einsatz bei einem großen Portfolio von Futures und Optionen in mehreren Anlageklassen, Niederlande, 2010.

Gutachter/Sachverständiger am Schiedsgericht SIAC (Singapore International Arbitration Center)

über die erzwungene Abwicklung und die Qualität der Risikoberatung betreffend ein großes Portfolio von exotischen Devisenoptionen und strukturierten Produkten (Kikos, Tarfs, Accumulators), 2011-2013.

Gutachter/Sachverständiger am Handelsgericht London

im Prozess zur ISDA-Klassifizierung und Risikoberechnung von Target Devisentermingeschäften und anderen Derivaten, 2012-2013.

Gutachter/Sachverständiger am Handelsgericht London

über die Bewertung von Nikkei Indexoptionen nach der Lehman-Insolvenz, 2013-2014.

Öffentlich bestellter Sachverständiger

für Versicherungsverträge (nicht Leben), statistische Überprüfung der Bewertungsmethoden und Verglich mit deutschen Standards, 2013-2014.

Gutachter am Oberlandesgericht München

für die Bewertung von Zinstauschgeschäften und Self-Quanto Swaps, 2015.

Gutachter über die Portfoliooptimierung

eines Derivateportfolios der Stadt Salzburg, 2014.

Gutachten über die Eignung zur Beförderung eines Fakultätsmitglieds

mit Einschätzung der Qualität der Forschungsleistung (Performanz von Optionsbewertungsmodellen) für American University of Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate, 2015.

Gutachter

zum Projektantrag “Robuste numerische Verfahren für die Bewertung ausgewählter Option unter verschiedenen Marktbedingungen” für die Tschechische Wissenschaftsstiftung, 2015.

Gutachter

zum Projektantrag „Implied Volatility Surfaces, Local Volatility Models and Low Dimensional Hedging Strategies for Arithmetic and Geometric Baskets“ für Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, 2012.

Gutachter

zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften, insbesondere den Umgang mit Fremdwährungsdarlehen, für das Hessische Ministerium des Innneren und für Sport, 2015

Sachverständiger im Strafverfahren Salzburg

 

  Prüfung und Erörterung des Gutachtens der Staatsanwaltschaft betreffend strukturierter Zinstauschgeschäfte, die von der Stadt Salzburg an das Land Salzburg übertragen wurden, 2017.