Einführung in Monte Carlo-Methoden und C++ im Financial Engineering

3 Tage Unterricht inkl. Übung.

14. Juni - 16. Juni 2010, Montag und Dienstag 9:00 - 12:15 Uhr und 13:45 - 18:45 Uhr, Mittwoch 9:00 - 12:15 Uhr und 13:45 - 17:00 Uhr.

Mainluststraße 4, 60329 Frankfurt am Main

Die Stärke des Kurses liegt in seiner Praxisnähe und der individuellen Betreuung dank kleiner Teilnehmerzahl. Der Kurs findet seit 6 Jahren regelmäßig einmal pro Jahr statt. Teilnehmer der vergangenen Kurse haben viel konkret in der Finanzwelt Umsetzbares gelernt.

• Kurze Einführung in C (Transfer ihrer Basic / Fortran / Pascal o.ä. - Programmierkenntnisse nach C)

• Ausführliche Einführung in das objektorientierte Programmieren mit C++

• Grundlegende Monte Carlo - Prinzipien

• Weiterführende Monte Carlo - Techniken zur Berechnung von Greeks und zur Varianzreduktion, Diskretisierungsschemata

• Praktische Aspekte in der Programmierung: Effiziente Implementation, Fehlerbehandlung, numerische Stabilität

• Erstellung von DLLs

Gute Kenntnisse in einer beliebigen Programmiersprache, z.B. Pascal, Basic, Fortran etc.

Ihr eigenes Notebook mit installiertem C++ Compiler, vorzugsweise Microsoft Visual Studio. Im Kursmaterial sind Musterlösungen im C++-Quellcode enthalten. Kostenlos stellt Microsoft derzeit Visual C++ Express zur Verfügung. Siehe http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/.

Maximal 6

1150 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer für die drei Tage. Enthalten sind die Kursmaterialien, Getränke und Snacks für die Kurstage.

Zur Anmeldung erbitten wir ein Telefax (Siehe hier). Sie erhalten dann zur Bestätigung eine elektronische Nachricht mit einer Rechnung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ansua Dutta-Wystup Tel 0700-62843462. Anmeldeschluss ist der 4. Juni 2010.